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搜索结果: 1-5 共查到理论经济学 Stochastic differential相关记录5条 . 查询时间(0.085 秒)
We consider a general class of high order weak approximation schemes for stochastic differential equations driven by L\'evy processes with infinite activity. These schemes combine a compound Poisson a...
We study stochastic differential equations (SDEs) whose drift and diffusion coefficients are path-dependent and controlled. We construct a value process on the canonical path space, considered simul...
Consider the problem of learning the drift coefficient of a stochastic differential equation from a sample path. In this paper, we assume that the drift is parametrized by a high dimensional vector.
In this paper we investigate novel applications of a new class of equations which we call time-delayed backward stochastic differential equations. Time-delayed BSDEs may arise when we want to find a ...
In this article we develop a method for the strong approx-imation of stochastic differential equations (SDEs) driven by L´evy pro-cesses or general semimartingales. The main ingredients of our m...

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