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GARCH模型在金融时间序列建模中有广泛的应用，其参数的估计精度和模型的诊断检验一直是人们关注的两大问题.本文针对平稳GARCH模型，构建了新的两步NGQMELE，在残差的二阶矩有限情况下建立了两步NGQMELE的相合性和渐进正态性.另外，针对该估计提出了基于残差绝对值及平方值的自相关函数的拟合优度检验统计量Q（M），Q2（M），并分别在二阶矩有限和四阶矩有限的情况下证明了它们的渐进性质.数值模拟...
中山大学岭南学院高级计量经济学课件（II：Time series）CH3 ARCH and GARCH
中山大学岭南学院 高级计量经济学 课件（II：Time series） CH3 ARCH and GARCH
2017/6/14
中山大学岭南学院高级计量经济学课件（II：Time series）CH3 ARCH and GARCH。
基于分阶段GARCH模型中国B股市场波动性比较
GARCH 风险结构 分阶段 非对称
2012/11/26
2001年2月19日，中国B股市场对国内居民正式开放，大量国内投资者涌入B股市场，对B股市场的风险结构产生了不可忽略的影响.对2001年2月19日前后2个阶段的深圳B股指数收益序列以及整个考察期内B股指数收益序列建立恰当的GARCH模型，比较模型的参数估计，从实证的角度证实了分阶段的合理性和必要性，同时发现中国B股市场的投资环境在逐渐变好，并且越来越遵循市场规范，正在向较成熟市场发展.
结合动态copula和GARCH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、
尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NIG分布拟合于残差量.而标的资产之间的相关结构由动态copula来刻画.以上海证券指数和深圳证券指数为双标的资产最大认购期权为例,理论方法得到了有效的实证结果.