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中山大学岭南学院高级计量经济学课件（II：Time series）CH5 Vector Autoregression (VAR) Models
中山大学岭南学院 高级计量经济学 课件（II：Time series） CH5 Vector Autoregression (VAR) Models
2017/6/14
中山大学岭南学院高级计量经济学课件（II：Time series）CH5 Vector Autoregression (VAR) Models。
杭州三次产业结构的研究---基于VAR和VEC模型的实证分析
产业结构 向量自回归 修正模型 实证检验
2011/11/9
通过对过去文献的综述，鉴于传统的经济建模方法分析及存在的不足，结合经济计量分析的特点，提出了基于向量自回归（vector auto regression，VAR）及向量误差修正（vector error correction，VEC）模型的经济数据的分析方法，阐述了该方法在经济计量分析中的优点，并介绍了VAR和 VEC的模型构建。通过杭州市1978年至2008年三次产业数据的实例分析，揭示了杭州市...
本文介绍了非参数方法中的经验似然方法在估计样本分位点时的应用，最后将该方法应用到了金融资产VaR的计算上．由于金融资产收益率的分布往往不能用参数方法准确的估计，经验似然方法作为非参数方法克服了这种局限，并改进了历史模拟方法．文章对人民币／美元、人民币／英镑 两种汇率进行了VaR的计算的实证分析，计算了VaR的点估计和区间估计，并比较了几种计算方法，得到了一些有意义的结果。