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北京大学数学科学学院概率论教研室蒋达权副教授（图）
北京大学数学科学学院 概率论教研室 副教授 蒋达权 测度论数学 高等概率论数学 金融中的随机数学
2019/1/24
蒋达权，2001北京大学博士、1996北京大学学士、2005- 北京大学数学科学学院副教授、2005-2006 德国波恩大学应用数学研究院 亚历山大范洪堡研究员、2001-2005 北京大学数学科学学院讲师。主讲课程：2013-2014下测度论数学学院本科生、研究生、2012-2013下概率统计B信息、信管本科生、2012-2013上金融中的随机数学(1/2工作量)数学学院研究生、2012-201...
双无限环境中马氏链函数加权和的强收敛性
双无限环境 马氏链函数 加权和 强收敛性
2012/4/9
本文研究了双无限环境中马氏链函数加权和的极限定理,得到了双无限环境中马氏链函数加权和强收敛性成立的一系列充分条件.
行为ρ-混合随机变量阵列加权和的完全收敛性
ρ-混合阵列 Rosenthal 型最大值不等式 完全收敛性
2009/11/24
利用ρ-混合序列的Rosenthal型最大值不等式, 讨论了ρ-混合随机变量阵列加权和的完全收敛性,所得结果,推广了行独立随机变量阵列相应的结果, 且得到了NA, ρ*混合随机变量阵列加权和完全收敛性的一些推论。
关于加权不变原理的一个注记
分式布朗运动 无穷滑动平均过程 不变原理 长期相依数据
2009/11/19
在这个注记中我们将关于平稳过程的Davydov弱
不变原理推广到长记忆无穷滑动平均过程的加权部分和过程,
文中还给出了一些不限于滑动平均过程的一般长记忆时间序列的加权部分
和过程增量的二阶矩的边界,
这些边界将有助于证明这些过程关于一致度量的胎紧性.
作为连续映射定理的一个结果, 我们也导出了一些随机变量函数的概率边界.
NA随机变量加权和的极限结果
Marcinkiewcz Zygmund强大数定律 完全收敛性 加权和 NA随机变量序列
2009/10/22
该文研究了NA随机变量序列加权和的Marcinkiewcz Zygmund 强大数定律和完全收敛性.这些结果推广和完善了Bai和Cheng[1]和Cuzick[2]的结果.
加权几何平均组合预测为一种非线性的组合预测方法.针对基于相关系数的加权几何平均组合预测模型,定义了优性组合预测模型、预测方法优超、组合预测冗余度等概念,讨论了在一定的条件下,该组合预测存在非劣性及优性组合预测的充分条件,得出了一个判断冗余预测方法的判定定理
从理论和实例说明基于对数相关系数的非线性组合预测模型的有效性.
序集抽样中$M$估计分布的随机加权逼近
序集抽样 M估计 随机加权 渐近正态性
2009/9/21
序集抽样是一种适用于准确测量花费太高而排序费用可以忽略不记时的一种抽样方法.讨论了序集抽样下的对于一般分布族$M$估计的相合性和渐近正态性并且通过随机加权的方法来估计$M$估计的分布.
加权移位算子的拟相似与谱
拟相似 算子 加权移位
2009/9/18
加权移位算子的拟相似与谱许凤，卢玉峰（东北师范大学数学系，长春１３００２４）１９９１年１２日２４日收到．设Ｈ是复可分Ｈｉｌｂｅｒｔ空间，Ｌ（Ｈ）表示Ｈ上有界线性算子全体，Ｚ是整数全体，Ｚ＋是非负整数全体，Ｉ＝Ｚ或Ｚ是Ｈ的正规正交基，是有界数列，Ｋ是一个自然数，若），则称Ｔ为加权Ｋ次移位算子，如果Ｉ＝Ｚ，则称Ｔ为双边加权Ｋ次移位．Ｋ＝１时，Ｔ为通常的双边加权移位算了；如果Ｉ＝Ｚ＋则Ｔ为单边加权.....
讨论了同分布NA随机变量序列加权和的强大数律,所得结果推广了Z.D.Bai和P.E.Cheng及S.H.Sung的结果.