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纵向数据半参数模型的平均估计研究取得进展
纵向数据 半参数模型 模型平均方法 预测
2021/9/8
纵向数据或面板数据是经济管理和生物医学中经常遇到的复杂数据类型，对于这种数据，一种常见的拟合方式是采用半参数模型，经济金融部利用模型平均方法对模型进行估计，提出了删组交叉验证准则（LsoCV）选择估计量中的权重，并证明了其渐近最优性，从而解决了残差项组内相关带来的问题。考虑到时间序列模型中残差项有时会存在序列相关性，我们也利用LsoCV准则为时间序列模型平均选择权重，同样证明了准则的渐近最优性。大...
本文在响应变量随机缺失时, 给出了广义半参数模型中响应变量的2个均值拟似然借补估计.
证明了它们具有渐近正态性, 给出了估计的渐近偏差与渐近方差, 并进行模拟比较.
文章给出了右删失左截断数据半参数模型下的风险率函数估计, 讨论了风险率函数估计的渐近性质，获得了这些估计的渐近正态性,对数律和重对数律. 由于假定删失机制服从半参数模型下, 从而知道模型的更多信息, 因此对于给出参数的极大似然估计, 可以改进风险率函数估计的渐近性质. 也就是说,删失数据模型具有半参数的辅助信息下, 风险率函数估计的渐近方差比通常的完全非参数的估计的渐近方差更小. 这说明加入了额...