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汇率期权的保险精算定价及均值分析公平保费期权定价汇率 2012/11/22

基于一个具体的汇率模型，讨论了汇率期权的定价问题，综合考虑了利率和购买力以及交割价格对汇率的影响.利用公平保费原理和价格过程的实际概率测度-保险精算方法给出了汇率期权定价公式，得到欧式看涨期权和看跌期权精确定价公式及平价公式，并给出均值的置信区间.