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一个随机过程的小扰动的平均越出时间估计
小扰动 大偏差 越出时间
2008/4/14
考虑Rd(d≥1)上随机过程｛X(t)｝的小扰动｛Xε(t)｝，其中｛X(t)｝和｛Xε(t)｝分别满足随机微分方程dX(t)＝b(X(t),Z(t))dt和dXε(t)＝b(Xε(t),Z(t))dt+εdB(t)，这里｛Z(t)｝是一个有限状态马氏过程.应用大偏差方法，给出了当扰动趋于零时，｛Xε(t)｝的平均越出时间的渐近估计.