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搜索结果: 1-2 共查到组合数学 组合优化相关记录2条 . 查询时间(0.394 秒)
ISCO(International Symposium on Combinatorial Optimization) is a biennial symposium with its first issue held in Hammamet, Tunisia in March 2010, its second one in Athens, Greece in April 2012, its th...
基于模糊决策理论研究了带有成比例交易费用的证券投资组合优化问题. 首先,基于半绝对偏差风险函数和极大极小原则提出了一种新的风险函数--极大极小半绝对偏差风险函数;然后, 引入一种非线性隶属函数更加形象地描述了投资者对投资收益和投资风险的满意程度;在此基础上, 进一步提出了非线性满意程度的模糊决策投资组合选择模型;最后, 针对提出的模型,利用中国证券市场的真实数据给出了数值算例.

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