搜索结果: 151-165 共查到“运筹学 最优化”相关记录180条 . 查询时间(0.412 秒)
提出了考虑收益和风险偏好的更为一般的组合证券资产选择模糊最优化模型。给出了最优投
资比例的计算公式。并研究了以风险偏好, 固定利率为参数的组合证券的有效边界的变动。最后以释
例说明了方法的应用。
本文主要研究欧几里德若当代数向量优化的谱标量化. 引入了一个新的标量函数-谱标量
函数, 给出了此谱函数在欧几里德若当代数中具有$K$-增性(相应的, 严格$K$-增性)的充分条件, 从而使
得满足此条件的谱标量优化问题的解 (即谱标量解)为向量优化问题的$K$-弱有效解(相应的, $K$-有效解). 在适当的条件下, 我们证明了谱标量解集值映射的上半连续性. 同时, 还给出了谱标量解集值...
本文研究了不确定需求下一种多阶段定价与库存控制相协调的供应链模型, 把扰动参数的不确定性处理为在已知集合内变化扰动.~
针对不确定参数取值的几种集合情况下, 应用鲁棒优化技术将不确定库存-定价模型转化为可求解的鲁棒模型.~
最后进行了数值实验, 对结果进行了分析.
运用标量化的方法, 通过锥正定真有效解的上半连续性讨论了无限维赋范空间中锥有效解的部分上半连续性, 证明了锥有效解的通有稳定性.在此基础上, 进一步证明, 在Baire纲的意义下, 绝大多数的向量优化问题至少存在一个锥正定真有效解是本质的有效解, 换句话说, 绝大多数的向量优化问题锥有效解是几乎下半连续的.
有理单变元表示在优化问题上的应用
优化 正性判定 BOTTEMA
2009/9/21
利用零维多项式系统的有理单变元表示,给出了求多项式在有限点集上的正性判定算法.同时,结合不等式证明,呈现了目标函数在零维系统约束下最优化的一个纯代数算法,从而将多元函数约束优化问题转化为单变元函数在单变元多项式约束下的优化问题.新算法不仅能处理目标函数为多项式的最优化问题,而且还能处理目标函数为有理分式函数和根式函数的的最优化问题,并且给出了目标函数最优值的精确区间表示,使得能任意精度地逼近最优...
“全局最优化理论与应用研讨班”通知
最优化理论 应用 清华大学工业工程系 清华大学数学科学系 北京交通大学应用数学系
2009/12/17
为了提高全局最优化理论与应用的研究水平，介绍全局优化领域的近期研究成果，清华大学方述诚讲席教授组将于2009年5月23–24日在清华大学举办 “全局最优化理论与应用研讨班”。本研讨班特别邀请国内外知名学者就全局优化的最新发展与应用等专题进行讲授和讨论。
上海财经大学应用数学系最优化方法课件第七章 特殊规划
上海财经大学应用数学系 最优化方法 课件 第七章 特殊规划
2010/7/1
上海财经大学应用数学系最优化方法课件第七章 特殊规划。
上海财经大学应用数学系最优化方法课件第四章 约束规划的最优性条件。
上海财经大学应用数学系最优化方法课件第三章 无约束规划方法。
上海财经大学应用数学系最优化方法课件第二章 无约束最优化方法的一般结构。
上海财经大学应用数学系最优化方法课件第一章 最优化基础
上海财经大学应用数学系 最优化方法 课件 第一章 最优化基础
2010/7/1
上海财经大学应用数学系最优化方法课件第一章 最优化基础。
上海财经大学应用数学系最优化方法课件第六章 罚函数法
上海财经大学应用数学系 最优化方法 课件 第六章 罚函数法
2010/7/1
上海财经大学应用数学系最优化方法课件第六章 罚函数法。
上海财经大学应用数学系最优化方法课件第五章 二次规划
上海财经大学应用数学系 最优化方法 课件 第五章 二次规划
2010/7/1
上海财经大学应用数学系最优化方法课件第五章 二次规划。
提供了仿射内点回代技术的最优路径法解线性不等式约束的非线性优化问题.通过构造的最优路径得到搜索迭代方向,结合非单调内点回代线搜索技术获得可接受的步长因子,从而产生保证目标函数值非单调下降的严格内点可行迭代序列.基于最优路径的良好性质,证明了在合理的假设条件下,算法不仅具有整体收敛性而且保持超线性收敛速率.引入非单调技术能克服高度非线性的病态问题,加速收敛性进程.数值计算结果表明了算法的有效性.