搜索结果: 76-90 共查到“知识库 随机过程”相关记录125条 . 查询时间(0.781 秒)
关于加权不变原理的一个注记
分式布朗运动 无穷滑动平均过程 不变原理 长期相依数据
2009/11/19
在这个注记中我们将关于平稳过程的Davydov弱
不变原理推广到长记忆无穷滑动平均过程的加权部分和过程,
文中还给出了一些不限于滑动平均过程的一般长记忆时间序列的加权部分
和过程增量的二阶矩的边界,
这些边界将有助于证明这些过程关于一致度量的胎紧性.
作为连续映射定理的一个结果, 我们也导出了一些随机变量函数的概率边界.
具有Rao简单结构的多元t-模型的MLE及其精确分布
极大似然估计 Rao简单结构 条件分布 t-模型
2009/11/19
探求模型中未知参数的估计及其分布一直是统计学研究中的感兴趣的问题.
本文研究了具有Rao简单结构多元t-模型的极大似然估计, 利用条件分布方法,
获得了其精确分布.
本文将经典风险模型的盈余过程推广为一谱正L\'evy过程与一从属L\'evy过程的差,
利用L\'evy过程的性质和鞅方法, 得到破产概率的一些结果.
对一类谱负的L\'evy过程研究了它的首达时的性质并得出了生存概率的Pollaczek-Khinchin公式.
扩散过程代数式收敛比较判敛法
扩散过程 代数式收敛
2009/11/18
研究不同的马氏半群无穷小算子之间代数式收敛的关系,
获得了若干比较定理.
从而可将许多一般形式的扩散算子与特殊情形进行比较,
将其化归为特殊的简单易算的情形.
随机捕食--被捕食模型
捕食--被捕食模型 生灭过程 概率母函数 灭绝概率
2009/11/18
本文建立了一类二维非线性生灭捕食--被捕食模型.
利用概率母函数, 我们得到其均值过程所满足的偏微分方程组,
并证明了捕食者和被捕食者以概率1灭绝.
稀疏风险模型的期望折扣罚金函数
稀疏 Poisson过程 期望折扣罚金函数
2009/11/18
本文考虑了一类风险模型,
其中保费到达过程是一个参数为$\lambda>0$的Poisson过程,
而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下,
我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分方程,
积分--微分方程以及递推公式, 并且当保费和理赔额均为指数分布时,
我们使用积分--微分方程获得了破产时刻的Laplace变换和在破产时刻的赤字的闭式表达式.
一类终端财富期望效用最大化问题: 通货膨胀情形
效用最大化 常数相对风险厌恶(CRRA) 通货膨胀 居民消费价格总指数 投资组合
2009/11/18
本文研究了一类受通货膨胀影响的终端财富期望效用最大化问题.
对常数相对风险厌恶(CRRA) 情形的效用函数,
用直接构造的方法得到了代理人的显式最优投资策略和最大期望效用,
并给出其经济含义. 该思想来自线性二次最优控制问题中的完全平方技术.
根据股票价格和通货膨胀率的历史数据,
我们用SAS软件估计出模型中参数的近似值,
并给出代理人的最优投资策略和最大期望效用.
作者讨论非Lipschitz条件下g上鞅的非线性DoobMeyer 分解. 为此讨论一类漂移系数g(s,·,·)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性,运用Biharis不等式证明了一类倒向随机微分方程的比较定理以及g上解的极限定理.
广义α-stable过程的确切Hausdorff测度函
确切Hausdorff 测度函数 指数为α的稳定过程 广义布朗单
2009/11/12
该文证明了广义αstable过程的图集和像集的确切Hausdorff测度函数。该结果推广了N指标d维αstable过程和N指标d维广义Brownian sheet的相应结果。
该文研究了一般随机Dirichlet级数的所表示整函数增长性和值分布，得出了重要结论：在适当条件下，任何水平带形上或水平线上增长级与全面上相同，对于ρ随机Dirichlet级数(0＜ρ＜∞)a.s.在任何宽为〖SX(〗π[]ρ〖SX)〗的水平带形内，至少有一条ρ级没有有穷例外值的Borel线。
关于一维随机环境中非最近邻居的随机游动的尾估计
随机环境中的随机游动 大偏差 尾估计
2009/11/12
本文研究了一类一维随机环境中非最近邻居的随机游动,在暂留的情况下,给出了它的速度, 并进一步研究了其偏离速度的尾概率的估计, 证明了这个尾概率是以多项式的速率衰减,给出了这个指数.我们的结果是Zeitouni及其合作者在1996年的文章中结果的推广. 在证明中我们用到了随机矩阵乘积的大偏差估计及随机环境中多型分支过程的总人口数的尾概率估计和矩量估计.
关于SARV模型技术分析指标相应统计量的性质(英)
随机自回归波动率模型 布林带 平稳过程 强混合
2009/11/2
在证券市场，一些流行的技术分析指标(如布林带, RSI,ROC等)被广泛的运用.众所周知在经验金融文化中离散时间的模型被典型的应用.本文主要研究了随机自回归波动率模型作为真实的股票市场的技术分析指标布林带、RSI和ROC相应统计量的性质, 并且证明了这些统计量在给定条件下的平稳性和大数定律成立.
锥序扰动下多目标规划的一类稳定性
锥序扰动 有效解集 弱有效解集 P-K收敛
2009/10/30
利用锥序列的P-K收敛概念,讨论了锥序扰动而可行集固定的情况下有效点集和弱有效点集的稳定性问题.还给出了多目标规划的有效解集和弱有效解集的稳定性,得到了线性算子下的稳定性结果.