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搜索结果: 1-3 共查到应用经济学 fast mean-reverting相关记录3条 . 查询时间(0.078 秒)
In this paper, we study stochastic volatility models in regimes where the maturity is small but large compared to the mean-reversion time of the stochastic volatility factor. The problem falls in the...
We propose a multi-scale stochastic volatility model in which a fast mean-reverting factor of volatility is built on top of the Heston stochastic volatility model. A singular pertubative expansion is...
Using spectral decomposition techniques and singular perturbation theory, we develop a systematic method to approximate the prices of a variety of options in a fast mean-reverting stochastic volatilit...

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