搜索结果: 1-1 共查到“函数论 GARCH”相关记录1条 . 查询时间(0.046 秒)
GARCH模型在金融时间序列建模中有广泛的应用，其参数的估计精度和模型的诊断检验一直是人们关注的两大问题.本文针对平稳GARCH模型，构建了新的两步NGQMELE，在残差的二阶矩有限情况下建立了两步NGQMELE的相合性和渐进正态性.另外，针对该估计提出了基于残差绝对值及平方值的自相关函数的拟合优度检验统计量Q（M），Q2（M），并分别在二阶矩有限和四阶矩有限的情况下证明了它们的渐进性质.数值模拟...
