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基于经验似然的Value-at-Risk模型的评价方法
Value-at-Risk 波动率 经验似然 设定检验 非嵌套检验
2009/8/31
Value-at-Risk (VaR)是度量市场风险的一个基本工具. 自从VaR概念提出以来, 涌现出大量方法用于VaR估计, 因此在统计意义下, 如何检验这些方法的有效性, 以及如何比较不同VaR模型从而选择出最好的方法, 就成为人们非常关注的问题. 本文提出了利用经验似然法来评估和比较不同的Value-at-Risk 模型. 模拟和实证分析表明经验似然方法比已有的方法有效和稳健.