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保险公司系统性风险溢出效应研究——基于DCC-GARCH-CoVaR模型
系统性风险 溢出效应 CoVaR模型 风险溢出
2018/11/20
本文选取2007年1月9日 ~ 2015年6月30日每日股价指数数据，运用扩展的CoVaR模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明，我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出，并呈现出非对称性，不同保险机构的风险溢出存在较大差异。2007 ~ 2009年、2014年年底 ~ 2015年6月期间风险溢出效应明显强于样本期其他时间段。监管部门应该通过强化...
基于最小控制GARCH模型的噪声估计算法
噪声估计 GARCH模型 MCRA算法 语音增强
2017/1/3
MCRA(Minima-Controlled Recursive Averaging)方法是经典的噪声估计算法,然而在语音段MCRA方法存在不能对噪声功率谱进行有效更新的问题.针对这一问题,本文利用广义自回归条件异方差(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型在时频域对噪声信号建模,在MCRA算法原理的基础...
基于FARIMA-GARCH模型的网络业务预测算法
FARIMA GARCH CUSUM 流量预测
2014/3/25
网络流量的波动性与自相似特性为其精确预测提出了挑战。为此，提出了一种基于FARIMA-GARCH模型的预测算法。该算法首先利用分段双向CUSUM检测算法对流量序列的均值进行有效检测，并在此基础上将序列零均值化；然后采用限定搜索法对分数差分阶数进行精确估计；在获得模型参数后，使用FARIMA-GARCH模型对网络流量进行预测。仿真实验表明，限定搜索法能够获得比传统算法更高的估计精度。随后采用真实网络...