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西安邮电大学概率论与随机过程课件第4讲 事件的独立性。
西安邮电大学概率论与随机过程课件第2讲 频率与概率的概念、古典概率。
西安邮电大学概率论与随机过程课件第1讲 概率论与随机过程。
随机和认知混合不确定系统的全局灵敏度分析方法
证据理论 不确定系统 随机不确定性 认知不确定性
2018/11/15
为计算具有随机不确定性和认知不确定性的混合不确定系统灵敏度,提出一种基于证据理论和条件概率理论的全局灵敏度分析方法.用证据理论对认知不确定性变量进行表征,并提出两种基于证据理论的随机采样方法,包括一次随机抽样法和二次随机抽样法.运用条件概率理论,提出存在认知不确定性条件下混合不确定系统的Sobol'全局灵敏度指标,经过理论推导给出一阶灵敏度及总灵敏度的计算公式,并设置单循环的拟蒙特卡罗方法实现灵敏...
安徽师范大学概率论与数理统计课件Chapter1 Random Events and Probability
安徽师范大学 概率论 数理统计 课件 Chapter1 Random Events Probability
2017/3/6
安徽师范大学概率论与数理统计课件Chapter1 Random Events and Probability。
江苏师范大学数学与统计学院2006年主持省部级项目一览表。
检验环境变化影响下水文过程是否保持平稳性是开展水文分析与计算、水文模拟预报等的重要前提.本研究提出了水文随机过程平稳性检验方法,首先利用离散小波变换分离水文序列中的确定成分与随机成分,然后选择合适方程描述随机成分,利用Akaike information criterion和Bayesian information criterion计算最优时间滞后阶数,再采用单位根检验方法判别随机成分是否具有平...
重庆邮电大学2017年博士研究生入学考试随机过程考试大纲。
空军工程大学2016年博士研究生入学考试初试随机过程(A卷)试题。
宁波大学信息科学与工程学院2017年博士研究生招生考试自命题随机过程考试大纲。
宁波大学信息学院2016年博士入学考试随机过程试题。
南京信息工程大学2017年博士研究生入学考试自命题随机过程考试大纲。
基于波动率分解的期权定价
期权定价 随机波动率 波动率分解 偏度与峰度
2018/11/15
文章通过将标的资产波动率分解为不相关的两个组成部分,构建了期权定价模型,并求解了相应的期权定价公式.分析新模型在标的资产收益率的偏度与峰度、隐含波动率等方面的重要特征,并利用市场数据对模型进行了拟合.研究表明:将波动率进行分解,以适应于其组件不同的运动过程,从而扩展了模型的适用场景;利用波动率组件的相互作用,即使在波动率参数较低时,也可以令短期期权获得明显的尖峰、波动率微笑等形态特征,从而有效地规...
南开大学数学科学学院张春生教授(图)
教授 随机过程
2016/5/5