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SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究
2007/7/28
期刊信息
篇名
SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究
语种
中文
撰写或编译
作者
于素红,张世英
第一作者单位
刊物名称
系统工程
页面
20（5）：28－33，2002
出版日期
2002年
月
日
文章标识(ISSN)
相关项目
多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验
2007/7/28
期刊信息
篇名
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验
语种
中文
撰写或编译
作者
于素红,张世英
第一作者单位
刊物名称
系统工程学报
页面
19（6）：625－629，2004
出版日期
2004年
月
日
文章标识(ISSN)
相关项目
多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
多元GARCH建模及其在中国股市分析中的应用
2007/7/28
期刊信息
篇名
多元GARCH建模及其在中国股市分析中的应用
语种
中文
撰写或编译
作者
樊智,张世英
第一作者单位
刊物名称
管理科学学报
页面
6（2）：68－73，2003
出版日期
2003年
月
日
文章标识(ISSN)
相关项目
多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
金融市场的相关性分析－－Copula－GARCH模型及其应用
2007/7/28
期刊信息
篇名
金融市场的相关性分析－－Copula－GARCH模型及其应用
语种
中文
撰写或编译
作者
韦艳华,张世英
第一作者单位
刊物名称
系统工程
页面
22（4）：7－13，2004
出版日期
2004年
月
日
文章标识(ISSN)
相关项目
多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究