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2012年11月8日上午9点30分，“2012长江三角洲保险精算研讨会——暨《复旦-韬睿惠悦精算科学丛书》首发仪式”在复旦大学开幕。会议由数学科学学院党委书记侯力强主持。数学科学学院院长郭坤宇教授、韬睿惠悦咨询公司大中华区总裁黄世友、韬睿惠悦咨询公司中国区总经理伍海川、上海市保险学会副秘书长王正峰、浙江省保险学会常务副会长兼秘书长舒文德、江苏省保险学会秘书长张正宝等出席会议。参加本次会议的还有来自...
2012年11月8日上午9点30分，“2012长江三角洲保险精算研讨会——暨《复旦-韬睿惠悦精算科学丛书》首发仪式”在复旦大学开幕。
汇率期权的保险精算定价及均值分析
公平保费 期权定价 汇率
2012/11/22
基于一个具体的汇率模型，讨论了汇率期权的定价问题，综合考虑了利率和购买力以及交割价格对汇率的影响.利用公平保费原理和价格过程的实际概率测度-保险精算方法给出了汇率期权定价公式，得到欧式看涨期权和看跌期权精确定价公式及平价公式，并给出均值的置信区间.