搜索结果: 1-3 共查到“概率论 大偏差”相关记录3条 . 查询时间(0.086 秒)
利用重尾分布类$\mathcal{D}\cap\mathcal{L}$性质的刻画，得到了重尾分布类$\mathcal{D}\cap\mathcal{L}$中负相伴重尾随机变量和(随机和与非随机和)的精确大偏差，
而重尾分布类$\mathcal{D}\cap\mathcal{L}$是严格包含$\mathcal{C}$的，从而首次将现有的精确大偏差结果推广到更大的重尾分布子类上
半鞅非Lipschitz系数随机微分方程解的大偏差
随机微分方程 半鞅 Gronwall引理 非Lipschitz条件 大偏差
2009/10/22
建立了半鞅非Lipschitz系数随机微分方程, 研究了Freidlin-Wentzell型大偏差原理.
H－值多参数随机进展方程小扰动的大偏差原理
Ventsel－Freidlin型大偏差原理 随机进展方程 随机场
2007/12/10
对$\epsilon>0$，设$X^6=\{X^6(t);t\geq 0\}$是由如下随机进展方程控制的Hilbert－值随机过程。本文讨论了$\{X^6,\epsilon>0\}$的大偏差性质，得到了Ｖｅｎｔｓｅｌ－Ｆｒｅｉｄｌｉｎ型的大偏差原理，从而将［４］的结论推广到无穷维随机场。
关键词