搜索结果: 1-12 共查到“概率论 随机微分方程”相关记录12条 . 查询时间(0.125 秒)
局部Lipschitz条件下的正倒向重随机微分方程
随机分析 正倒向重随机微分方程 适应解
2011/11/7
在局部Lipschitz条件下，得到了任意给定时间区间上，正倒向重随机微分方程的解的存在唯一性结果.
在Lipschitz条件下，本文研究了带跳的的倒向重随机微分方程的解的存在唯一性及其比较定理
带有双障碍的反射倒向随机微分方程的逆比较定理
反射倒向随机微分方程 生成元 比较定理 逆比较定理
2009/11/19
讨论了带有双障碍的反射倒向随机微分方程的逆比较问题，在适当的条件下建立了几个关于其生成元的逆比较定理.
多维反射倒向随机微分方程的解对参数的连续依赖性
倒向随机微分方程 连续依赖性 障碍问题 比较定理
2009/11/19
研究了多维反射倒向随机微分方程解的先验估计，并证明了解关于参数具有连续依赖性.
局部Lipschitz条件下的正倒向重随机微分方程
随机分析 正倒向重随机微分方程 适应解
2009/11/19
在局部Lipschitz条件下,得到了任意给定时间区间上,正倒向重随机微分方程解的存在惟一性结果。
半鞅非Lipschitz系数随机微分方程解的大偏差
随机微分方程 半鞅 Gronwall引理 非Lipschitz条件 大偏差
2009/10/22
建立了半鞅非Lipschitz系数随机微分方程, 研究了Freidlin-Wentzell型大偏差原理.
倒向随机微分方程解的光滑性
倒向随机微分方程 Malliavin 微分 光滑性
2009/10/21
该文讨论了倒向随机微分方程Y_t=ξ+∫^T_t{g(s,Y_s,Z_s)}ds-∫^T_t{Z_s}dW_s 解在Malliavin微分意义下的光滑性.对任意的n讨论其解在Malliavin 意义下n 阶可微性,并且证明它是一个线性倒向随机微分方程的解,从而说明BSDE解的光滑性.
正倒向重随机微分方程
正倒向重随机微分方程 等价范数 压缩映像原理
2009/10/21
该文研究了一类正倒向重随机微分方程, 在某些自然的单调性假设下, 得到了解的存在唯一性结果.
带跳倒向随机微分方程最小g-上解
向随机微分方程 $g$\,-上解 受限条件
2008/11/25
对带跳和一个右连左极的增过程作为惩罚项的倒向随机微分方程定义$g$\,-上解, 并得到极
限定理, 作为其应用, 在变量$(y,z,q)$受限条件下, 讨论该方程的最小$g$\,-上解存在唯
一性.
多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质
带跳倒向双重随机微分方程 伊藤公式 存在性 唯一性
2008/11/25
本文研究一类多维带跳倒向双重随机微分方程, 给出了It\^{o}公式在带跳倒向双重随机积分情形下的推广形式, 同时运用推广形式的It\^{o}公式, 在Lipschitz条件下证明了方程解的存在性和唯一性.
非线性随机微分方程终值问题的适应解和连续依赖性
随机微分方程 适应解 存在唯一性 连续依赖性
2008/11/24
本文讨论了一般形式非线性随机微分方程的终值问题$$x(t)+\int_t^Tf(s,x(s),y(s))\mbox{d}s+\int_t^Tg(s,x(s),y(s))\mbox{d}W(s)=\xi,\qq 0\leq t\leq T,$$这里$W$为$d$\,-维标准Wiener过程\bd 证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解, 并给出了解的估计和非线性随机微分方程的解关...
彭实戈院士：倒向随机微分方程理论在金融决策中的应用(图)
倒向随机微分方程 金融决策
2008/7/1
决定论曾长期在科学界占统治地位，相应的数学体系始于牛顿—莱布尼茨的微积分和微分方程理论。但人们逐渐认识到，世界本质上是随机的，处处充满着不确定性。
日本数学家伊藤清（Ito）在1942年开创的随机微积分和随机微分方程理论是对随机现象进行定量分析和研究的最重要的数学工具。这个理论被誉为“随机王国中的牛顿定律”。
但是与牛顿—莱布尼茨的微分方程相比，Ito型随机微分方程理论有一个重要缺...