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为准确评价基金经理的选股与择时能力，在分位数框架下，使用广义加性结构对三因子T-M模型进行拓展，提出了广义加性分位数回归模型，既增强了模型在与分位点对应的不同市场环境下的解释能力，又能够避免三因子T-M模型形式误设带来的误差，提高评价效率。通过对我国2005 ~ 2015年的347只基金收益数据的实证研究，发现：广义加性分位数回归模型能够准确地评价基金经理的选股与择时能力，并且其能力表现在不同分位...
融资偏好顺序的影响因素探索——基于二元选择Logit模型与分位数回归
融资方式 融资偏好 二元选择Logit模型 分位数回归
2018/11/14
基于二元选择Logit模型和分位数回归分析，对2010 ~ 2014年我国A股上市公司融资偏好顺序的影响因素进行实证检验，结果显示：股权集中度、非债务税盾与内部融资度正相关，营运能力、成长性、公司规模与债务融资度正相关，盈利能力、资产流动性与股权融资度正相关；但多个异质性因素在不同的分位点对融资偏好的影响程度存在显著差异，融资规模与融资方式选择之间呈现某种必然的联系。