搜索结果: 1-10 共查到“价格学 价格波动”相关记录10条 . 查询时间(0.125 秒)
结合私家车消费过程中从众心理所产生的羊群效应，从燃油价格调整引起的私家车使用成本变动角度出发，通过构建微分博弈模型，分析了私家车厂商的最优动态定价问题。得出的结论表明，燃油价格的上涨存在一个阈值，当调整幅度超过阈值时，私家车的最优动态定价随着时间不断下降；私家车厂商最优动态定价对于私家车保有量的敏感性，高质量私家车厂商小于低质量私家车厂商；并且，最优动态定价对于私家车保有量的敏感性随着羊群效应系数...
沪铜期货价格波动性对沪铜期货定价的影响研究
沪铜期货 波动性 期货定价 GARCH模型
2018/11/19
基于期货定价理论、波动性理论、协整理论和GARCH模型，以上海期货交易所的铜期货合约为研究对象，用沪铜连续合约价格反映我国沪铜期货市场价格水平，用沪铜连续合约价格的GARCH序列和沪铜连三合约价格的GARCH序列反映我国沪铜期货市场价格的波动率，用长江有色铜的现货价格反映我国的铜现货价格，用长江有色铜现货价格的GARCH序列反映我国铜现货市场的价格波动率进行实证研究。研究结论表明沪铜期货价格的波动...
突发事件信息冲击对猪肉价格波动的影响
信息冲击 猪肉价格 价格波动 杠杆效应
2019/4/23
信息是猪肉市场稳定发展的重要基础。频繁的信息交流使得猪肉市场的波动性大大增强。信息冲击与猪肉价格互动越来越明显，对稳定猪肉市场、保障居民生活水平以及生猪养殖户收入增长产生显著影响。本文以2008年1月至2015年4月疫情信息数据与猪肉零售价格数据为样本，采用PPM模型考察突发事件信息冲击与猪肉零售价格的突变点，在此基础上运用TARCH模型实证分析信息对猪肉价格波动的冲击效应及其影响特征。研究发现：...
基于SVAR模型对商品价格波动和居民消费关系的讨论
SVAR模型 商品价格 居民消费 脉冲响应
2014/6/23
本文运用结构向量自回归(SVAR)模型，深入分析了2000年到2012年月度商品零售价格指数与居民消费价格指数二者之间的关系，进行了相应的单位根检验，在VAR模型的基础上做出SVAR模型，由此获得了该模型中两变量长期稳定的关系，分析得出，二者受自身前期影响较大，且上期商品零售价格对于居民消费价格有明显的正相关影响(影响系数为0.44)。并在此基础上建立了脉冲响应函数，继而做出了(SVAR)模型的脉...
中国蚕茧价格波动的规律与原因
价格波动 蚕茧
2008/10/31
蚕茧是蚕业中连接农户和丝绸企业的纽带，它不仅是一种农产品，而且是丝绸工业的最初原料，因此，蚕茧的价格波动不仅影响着种桑养蚕的农民的收入，而且还影响着整个茧丝绸业的波动与发展。在中国经济转型的大背景下，研究中国蚕茧价格波动的规律与原因，具有重要的现实意义与理论价值。
动态一般均衡经济中资产价格波动的模型化
2008/1/14
引言 资产价格的波动在经济学中一直是一个倍受关注的问题。为什么有时资产的价格会暴涨，而有时资产的价格会狂跌不止？价格波动的起源有两种解释：一是市场基本面的冲击，即技术、偏好、人口、自然资源、政策因素；二是观念或心理变化，即信心、投机热情、以及其他人类思维因素。
国际原油价格波动与我国工业制成品出口的相关关系研究
2007/8/7
【摘要】 本文对国际原油价格波动与我国工业制成品出口之间的相关关系进行了实证研究,运用出口增长率等经济指标进行相关性分析和Granger因果检验，分析了近年来国际原油价格的波动是否给中国制造业出口造成了直接影响。研究结果表明：世界原油价格上涨与我国中国制造业出口之间存在着单向的Granger因果关系。即，国际原油价格波动使得我国工业制成品出口增长速度放缓。 ...
经济转轨期证券资产价格波动的制度解析
2007/8/7
内容摘要：经济转轨时期的证券市场呈现政府导向型推动的特点，政府推动作为一种外生力量，助推新兴证券市场超越式发展。然而，这种发展模式存在一个内生缺陷，即政府推动与政府干预之间存在效率悖论，成为金融资产价格过度波动的制度性根源。在此，论文应用信息经济学和经济计量学的研究方法，对经济转轨期中国股票市场的异常波动进行制度解析。通过研究发现，当前股票市场的异常波动程度...
我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量动态关系的实证研究
期货市场
2007/8/7
[摘要] 本文对我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量之间的动态关系进行了实证研究，研究结果显示：在分别考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时，所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均具有显著的影响，铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响；铜、橡胶、小麦滞后期成交量以及铝、小麦的滞后期空盘量期货价格波动方差具有显著的影响。而在同时考察成交...
股票价格波动的混沌行为分析
2007/8/7
内容提要 正确分析各种证券价格的动力学行为和统计性质是研究金融市场复杂系统自适应行为的基础。混沌动力学理论提供了证券市场中股价波动的一种分析方法。为了考察中国证券市场的价格是否存在混沌行为，本文对于上海证券市场2002年十秒间隔的上证指数高频数据分析了价格波动的非线性特征，通过重构相空间方法重构了2002年上证指数时间序列的奇怪吸引子，计算其关联维数，并求出...