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搜索结果: 1-12 共查到数学 金融工程相关记录12条 . 查询时间(0.182 秒)
苏州大学金融工程研究中心2020年硕士研究生入学考试参考书目。
由中国运筹学会金融工程金融风险管理分会主办,西安交通大学承办,复旦大学协办的“中国运筹学会金融工程金融风险管理分会第八届学术年会”将于2018年8月25-26日在陕西西安召开。此前7届会议分别于2010年(上海)和2012年(湖南衡阳)、2013年(广东肇庆)、2014年(山西太原,与中国系统工程学会金融系统工程与风险管理专业委员会共同举办)、2015年(贵州贵阳)、2016年(辽宁大连)、2...
姜礼尚,教授,研究方向是金融数学,偏微分方程。近期发表学术论文有新型期权的数学分析,银行间互相持有次级债券的风险分析,跳扩散模型下永久美式看跌期权定价,系统工程理论与实践等。
王过京,教授,研究方向是保险数学和金融数学,随机过程。承担教学课程有《金融衍生品定价》、《资产定价与风险管理》、《随机分析》、《随机过程II》(Levy Processes)。
余王辉,1993年毕业于北京大学数学系,获理学博士学位,导师姜礼尚教授。现任苏州大学数学科学学院和金融工程研究中心教授,博士生导师。自1988年起一直从事偏微分方程理论及其应用领域的研究工作。1988年至1998年,主要从事自由边界问题方面的研究工作,对于Stefan-Signorini问题发表了一系列研究成果。1998年至2005年主要从事Ginzburg-Landau超导模型方面的研究工作,主...
钱晓松,博士,教授, 2004年毕业于同济大学应用数学系,获理学博士学位,导师姜礼尚教授。目前在苏州大学金融工程研究中心从事教学与学术研究,教学上执教《信用风险估值》、《金融计算与模拟》、《金融工程数学基础》等多门骨干课程,科研上主要以偏微分方程、数值分析结合随机分析和随机控制的方法研究信用风险和各类金融衍生产品定价问题,特别对二叉树方法有比较深入的研究,其中关于跳扩散模型中美式期权二叉树方法收敛...
朱宁,副教授,研究方向是偏微分方程及其在金融数学中应用。
汪四水,副教授,研究方向是统计计算,应用统计。教授本科生课程主要有:高等数学,线性代数,概率论与数理统计,数理统计学引论,统计计算与SAS软件包等。研究生课程主要有高等数理统计学,线性模型,统计计算与软件,多元统计分析,贝叶斯统计分析
薛红,教授,研究生导师,西安工程大学理学院。她的研究领域或方向:随机分析及应用;金融数学与金融工程;保险精算。在《应用数学学报》、《应用概率统计》、《工程数学学报》、《系统工程理论与实践》、《数学研究与评论》、《数学杂志》、《应用数学》、《系统工程学报》、《数学的实践与认识》等期刊以及国际学术会议发表学术论文80余篇,其中三大检索10余篇。主编教材《应用概率统计》、《概率论与数理统计》等。 201...
2014年6月27日至28日,由中央财经大学统计与数学学院主办,首都经济贸易大学统计学院、中央财经大学中国金融发展研究院和中国统计教育学会协办的2014年金融工程与风险管理国际研讨会(简称FERM2014)在中央财经大学学术会堂举行,中央财经大学李俊生副校长、中央财经大学史建平副校长出席了27日上午的会议。大会开幕式由FERM2014联席主席、中央财经大学统计与数学学院院长刘扬教授主持,FERM2...
由中国运筹学会金融工程金融风险管理分会主办,衡阳师范学院承办、复旦大学和中山大学协办的“中国运筹学会金融工程金融风险管理分会第二次学术年会”将于2012 年9 8 日-9 日在南岳衡山召开。会议旨在加强海内外学者、金融界从业人员之间的交流,推动我国金融工程金融风险管理的理论研究和实践应用的发展。会议将邀请相关领域的国内外专家、学者做专题报告。

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