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随机微分方程Runge-Kutta方法的矩指数稳定及矩渐近稳定性
Runge-Kutta方法 矩指数稳定 矩渐近稳定
2012/11/12
考虑逼近随机微分方程的1.5阶Runge-Kutta法的矩指数稳定性和矩渐近稳定性, 对于标量线性检验方程, 证明了随机Runge-Kutta法的矩指数稳
定性和矩渐近稳定性是一致的, 并给出了这两种稳定性的存在条件。
随机微分方程Runge-Kutta方法的矩指数稳定及矩渐近稳定性
Runge-Kutta方法 矩指数稳定 矩渐近稳定
2012/11/13
考虑逼近随机微分方程的1.5阶Runge-Kutta法的矩指数稳定性和矩渐近稳定性, 对于标量线性检验方程, 证明了随机Runge-Kutta法的矩指数稳
定性和矩渐近稳定性是一致的, 并给出了这两种稳定性的存在条件.
考虑随机微分方程Milstein方法的几乎必然及矩指数稳定性, 给出了当步长趋于零时极限意义下随机微分方程Milstein方法的稳定性, 并证明了在一定条件下显式和半隐式Milstein方法都具有这些稳定性.