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方差衍生产品定价与控制变量蒙特卡罗方法
方差互换 随机波动率 Monte-Carlo方法 控制变量
2010/9/27
建立了方差互换金融衍生产品的定价模型，基于控制变量技巧，对随机波动率情形下的一类方差互换产品的定价问题，提出了一种有效的蒙特卡罗计算方法。通过进一步的理论分析和高效率控制变量的选取，大大减小了模拟误差，提高了计算效率。最后，对数值结果进行了分析，并考察了影响方差互换产品价格的因素。该计算方法可为其他方差互换衍生产品，如Corridor 方差互换、Gamma方差互换和Conditional方差互换等...
蒙特卡罗方法在无穷级数中的应用
无穷级数 蒙特卡罗方法
2009/7/14
将蒙特卡罗方法应用到无穷级数中去，证明了蒙特卡罗方法可以求收敛的无穷级数的和，也可以一定程度上判断无穷级数的敛散性.此外，通过模拟对随机变量及其参数的选择进行了讨论.