搜索结果: 1-1 共查到“应用概率论 跳跃扩散市场”相关记录1条 . 查询时间(0.136 秒)
跳跃扩散市场中的信用违约互换定价问题
信用违约互换 违约概率 跳跃扩散市场 无套利原理 Gaver-Stehfest算法
2012/11/26
在资产价值服从双指数跳跃扩散过程,负债服从连续扩散随机过程的假定下,考虑资产与负债的相关风险,建立了一个基于跳跃扩散过程的信用违约互换定价模型,并利用Gaver-Stehfest算法给出了该定价问题的违约概率,利用无套利原理的定价方法得出信用违约互换的定价公式.