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非线性期望下倒向随机微分方程适定性研究取得进展
非线性期望 倒向随机 微分方程适定性
2021/9/8
非线性期望是经典的线性期望的推广，是最近十几年发展起来的概率论的一个重要分支。 彭实戈院士引入非线性期望的理论框架主要有以下两方面的动机：（1）研究金融经济中的“波动率不确定性”；（2）通过概率方法研究完全非线性的偏微分方程。