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GARCH模型在金融时间序列建模中有广泛的应用,其参数的估计精度和模型的诊断检验一直是人们关注的两大问题.本文针对平稳GARCH模型,构建了新的两步NGQMELE,在残差的二阶矩有限情况下建立了两步NGQMELE的相合性和渐进正态性.另外,针对该估计提出了基于残差绝对值及平方值的自相关函数的拟合优度检验统计量Q(M),Q2(M),并分别在二阶矩有限和四阶矩有限的情况下证明了它们的渐进性质.数值模拟...
关于一维随机环境中非最近邻居的随机游动的尾估计
随机环境中的随机游动 大偏差 尾估计
2009/11/12
本文研究了一类一维随机环境中非最近邻居的随机游动,在暂留的情况下,给出了它的速度, 并进一步研究了其偏离速度的尾概率的估计, 证明了这个尾概率是以多项式的速率衰减,给出了这个指数.我们的结果是Zeitouni及其合作者在1996年的文章中结果的推广. 在证明中我们用到了随机矩阵乘积的大偏差估计及随机环境中多型分支过程的总人口数的尾概率估计和矩量估计.