搜索结果: 16-20 共查到“概率论 线性”相关记录20条 . 查询时间(0.484 秒)
非线性随机微分方程终值问题的适应解和连续依赖性
随机微分方程 适应解 存在唯一性 连续依赖性
2008/11/24
本文讨论了一般形式非线性随机微分方程的终值问题$$x(t)+\int_t^Tf(s,x(s),y(s))\mbox{d}s+\int_t^Tg(s,x(s),y(s))\mbox{d}W(s)=\xi,\qq 0\leq t\leq T,$$这里$W$为$d$\,-维标准Wiener过程\bd 证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解, 并给出了解的估计和非线性随机微分方程的解关...
研究了一类时滞不确定性Markov切换随机微分系统的均方指数鲁棒随机稳定性\bd 系统中的时滞是时变的, 不确定项结构为范数有界, Markov切换是连续时间、离散状态的时齐Markov过程{\bf\!.} 利用随机Lyapunov函数方法和LMI技术, 得到了几个判定系统均方指数鲁棒随机稳定性的充分性条件\bd 一个数值例子说明了判据的有效性和可行性.
线性过程的强逼近和重对数律
线性过程 泛函型重对数律 强逼近 重对数律
2008/11/24
本文讨论由独立同分布随机变量列产生的线性过程的泛函型重对数律和强逼近, 同时又给出由NA随机变量列产生的线性过程的重对数律.
具有离散参数齐次随机场的线性预测与马氏性(II)
线性预测 预测值 预测误差 马氏性
2008/9/16
本文提出和研究3个新型的具有离散参数齐次随机场$\{x(m,n)\}$的马氏性问题,求出了它们具有马氏性的充分必要条件.