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一类带概率互补约束的随机优化问题的最优性条件概率互补约束 NCP 函数 alpha-凹函数最优性条件 2018/3/12

主要讨论了一类带概率互补约束的随机优化问题的最优性条件. 首先利用一类非线性互补(NCP)函数将概率互补约束转化成为一个通常的概率约束. 然后, 利用概率约束的相关理论结果, 将其等价地转化成一个带不等式约束的优化问题. 最后给出了这类问题的弱驻点和最优解的最优性条件.