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具边信息的最优效用及其影响边信息效用优化测度变换随机滤波 2008/11/25

利用测度变换及随机滤波考察了$Q$\,-鞅$\{\wt{\Lambda}_t:=\ep^Q[\Lambda_T|{\cal G}_t]\}$的分解. 然后利用这种分解考察了受随机因素影响的股票价格模型中投资者存在边信息和不存在边信息时的效用问题, 给出了最优效用的一种形式, 从而证明了边信息的影响有限.