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倒向随机微分方程Sinc-θ数值格式（周涛）
倒向 随机微分方程 Sinc-θ数值
2023/2/22
In this paper, we propose a new family of fully discrete Sinc-$\theta$ schemes for solving backward stochastic differential equations (BSDEs). More precisely, we consider the $\theta$-schemes for the ...
第七届倒向随机微分方程国际学术研讨会在山东大学举行
第七届 倒向随机微分方程 国际学术研讨会
2014/7/2
2014年6月22日至27日，第七届倒向随机微分方程（BSDEs）国际学术研讨会在山东大学（威海）举行。会议学术委员会成员、中国科学院院士、山东大学彭实戈教授出席开幕式并致辞。
建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程~(BSDE)~解的一个存在唯一性结果, 其中生成元~$g$~关于~$y$~单调且关于~$z$~是~$\alpha-$H\"{o}lder($0<\alpha<1$)~连续的. 利用~Tanaka~公式及~Girsanov~变换建立~BSDE~的~$L^1$~解的一个比较定理, 从而得到解的唯一性. 使用卷积技术给出生成元~$g$~的一个一致逼近序列并借助于...
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列, 然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列, 然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.