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倒向随机微分方程Sinc-θ数值格式（周涛）
倒向 随机微分方程 Sinc-θ数值
2023/2/22
In this paper, we propose a new family of fully discrete Sinc-$\theta$ schemes for solving backward stochastic differential equations (BSDEs). More precisely, we consider the $\theta$-schemes for the ...
第七届倒向随机微分方程国际学术研讨会在山东大学举行
第七届 倒向随机微分方程 国际学术研讨会
2014/7/2
2014年6月22日至27日，第七届倒向随机微分方程（BSDEs）国际学术研讨会在山东大学（威海）举行。会议学术委员会成员、中国科学院院士、山东大学彭实戈教授出席开幕式并致辞。
建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程~(BSDE)~解的一个存在唯一性结果, 其中生成元~$g$~关于~$y$~单调且关于~$z$~是~$\alpha-$H\"{o}lder($0<\alpha<1$)~连续的. 利用~Tanaka~公式及~Girsanov~变换建立~BSDE~的~$L^1$~解的一个比较定理, 从而得到解的唯一性. 使用卷积技术给出生成元~$g$~的一个一致逼近序列并借助于...
考虑随机微分方程Milstein方法的几乎必然及矩指数稳定性, 给出了当步长趋于零时极限意义下随机微分方程Milstein方法的稳定性, 并证明了在一定条件下显式和半隐式Milstein方法都具有这些稳定性.
解系数间断随机微分方程的Heun法
Heun法 系数间断 随机微分方程 弱收敛
2012/11/14
使用Heun法求解系数间断的随机微分方程, 给出了数值计算格式, 并讨论了格式的弱收敛性. 数值实验表明, 与Euler法相比, Heun法求解系数间断的随机微分方程收敛速度更快。
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列, 然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列, 然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.
随机微分方程的样本Lyapunov指数估计
随机微分方程 样本Lyapunov指数 局部单调条件 Ito's公式
2009/11/2
研究了d-维随机微分方程的解的样本Lyapunov 指数，用局部单调条件取代整体单调条件，使用截断函数和It ˆ o ’s 公式及一些特殊不等式得到了解的样本Lyapunov 指数．
一类连续半鞅型随机微分方程解的随机稳定性
随机微分方程 连续半鞅 Ito公式 Lyapunov函数
2007/12/12
本文利用Ｌｙａｐｕｎｏｖ函数方法，讨论了时齐Ｄｏｌｅａｎｓ－Ｄａｄｅｒ－Ｐｒｏｔｔｅｒ方程$dX_t=\sigma(X_t)dM_t+b(X_t)dA_t$($(M_t)$为连续局部平方可积鞅；$(A_t)$为连续有限变差过程)平凡解的随机稳定性。本文建立了随机稳定性的判定定理并给出了相应的Ｌｙａｐｕｎｏｖ函数的一种具体形式。