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用随机极大值原理解跳跃-扩散过程的 最优投资-消费问题
随机极大值原理 投资消费策略 跳跃-扩散过程 效用函数
2011/11/11
针对连续时间资产组合模型,在证卷价格服从跳跃-扩散过程的假设下研究了最优投资消费组合问题,通过运用随机极大值原理给出了消费效用函数和财富效用函数均为对数函数情行下的扩展投资-消费问题的最优投资策略,且最优策略由财富过程直接表示出来,这样很容易运用到实际。
本文首先推广了Capogna, Danielli和Garofalo关于$p$-次Laplace算子的径向解的一个重要公式, 然后通过改进欧氏空间中证明Laplace算子的Hopf引理的方法,证明了H型群上$p$-次Laplace算子的Hopf型引理,进而证明了一个强极大值原理.