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局部Lipschitz条件下的正倒向重随机微分方程
随机分析 正倒向重随机微分方程 适应解
2011/11/7
在局部Lipschitz条件下，得到了任意给定时间区间上，正倒向重随机微分方程的解的存在唯一性结果.
一类非Lipschitz条件下RBSDE解的研究
反射倒向随机微分方程 存在唯一性 一致连续生成元 比较定理
2011/11/4
研究单个连续障碍的反射倒向随机微分方程解的存在唯一性，其生成元关于y和z都是一致连续的，且不要求 有界，并在 的条件下给出反射倒向随机微分方程解的比较定理。运用逼近的思想处理反射项，用Lipschitz函数加无穷小项控制一致连续函数的方法处理z解，再结合Bihari不等式得到方程的唯一解。比较定理是通过Tanaka公式、Girsanov变换和Bihari不等式得到。
局部Lipschitz条件下的正倒向重随机微分方程
随机分析 正倒向重随机微分方程 适应解
2009/11/19
在局部Lipschitz条件下,得到了任意给定时间区间上,正倒向重随机微分方程解的存在惟一性结果。
作者讨论非Lipschitz条件下g上鞅的非线性DoobMeyer 分解. 为此讨论一类漂移系数g(s,·,·)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性,运用Biharis不等式证明了一类倒向随机微分方程的比较定理以及g上解的极限定理.
随机Lipschitz条件下BSDE解的连续性质
随机Lipschitz条件 倒向随机微分方程 连续性质
2012/11/22
论述了在随机Lipschitz条件下倒向随机微分方程解的性质.通过解的先验估计，分别得到了在随机Lipschitz条件下倒向随机微分方程的解关于终端值和生成元的连续性质.
大多数随机延迟微分方程数值解的结果是在全局Lipschitz条件下获得的. 许多延迟方程不满足全局Lipschitz条件, 研究非全局Lipschitz条件下的数值解的性质, 具有重要的意义. 本文证明了漂移系数满足单边Lipschitz条件和多项式增长条件, 扩散系数满足全局Lipschitz条件的一类随机延迟微分方程的Euler方法是(1/2)阶收敛的.