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结合私家车消费过程中从众心理所产生的羊群效应，从燃油价格调整引起的私家车使用成本变动角度出发，通过构建微分博弈模型，分析了私家车厂商的最优动态定价问题。得出的结论表明，燃油价格的上涨存在一个阈值，当调整幅度超过阈值时，私家车的最优动态定价随着时间不断下降；私家车厂商最优动态定价对于私家车保有量的敏感性，高质量私家车厂商小于低质量私家车厂商；并且，最优动态定价对于私家车保有量的敏感性随着羊群效应系数...
沪铜期货价格波动性对沪铜期货定价的影响研究
沪铜期货 波动性 期货定价 GARCH模型
2018/11/19
基于期货定价理论、波动性理论、协整理论和GARCH模型，以上海期货交易所的铜期货合约为研究对象，用沪铜连续合约价格反映我国沪铜期货市场价格水平，用沪铜连续合约价格的GARCH序列和沪铜连三合约价格的GARCH序列反映我国沪铜期货市场价格的波动率，用长江有色铜的现货价格反映我国的铜现货价格，用长江有色铜现货价格的GARCH序列反映我国铜现货市场的价格波动率进行实证研究。研究结论表明沪铜期货价格的波动...
本文梳理、总结商品住宅价格变动的影响因素和机理，在对中国城市房价特征的变化时点进行识别并根据城市房价波动特点进行分类的基础上，运用面板门槛回归模型，对中国35个大中城市2001至2015年商品住宅价格波动影响因素的时期与城市差异进行了实证研究.研究结果表明：2009年后我国城市房价的主要影响因素发生了改变，个人住房信贷可获得性、土地财政和土地供给对房价的影响显著增强，股票市场的投资替代品作用显现；...
军民融合新常态下军品成本价格预算管理路径探析
军品 成本价格 预算管理 全业务链目标成本模型
2017/5/9
在当前军民融合新常态下，军品科研生产格局正在发生重大变化。军工企业与科研单位正面临着日益激烈的市场竞争。因此，采用全业务链目标成本模型、分值双评法、双率挂钩考评法等新方法，强化军品科研生产成本价格预算管控，突破传统军品科研生产成本价格管理的局限，创新军品科研生产成本价格预算管理路径，企业就能在未来的竞争中赢得竞争优势。
突发事件信息冲击对猪肉价格波动的影响
信息冲击 猪肉价格 价格波动 杠杆效应
2019/4/23
信息是猪肉市场稳定发展的重要基础。频繁的信息交流使得猪肉市场的波动性大大增强。信息冲击与猪肉价格互动越来越明显，对稳定猪肉市场、保障居民生活水平以及生猪养殖户收入增长产生显著影响。本文以2008年1月至2015年4月疫情信息数据与猪肉零售价格数据为样本，采用PPM模型考察突发事件信息冲击与猪肉零售价格的突变点，在此基础上运用TARCH模型实证分析信息对猪肉价格波动的冲击效应及其影响特征。研究发现：...
铁矿石期货的价格发现功能研究
期货市场 价格发现 期货交易 铁矿石期货
2016/1/12
国内外市场上的铁矿石期货价格和铁矿石现货价格之间关系的实证研究，可以揭示期货的价格发现功能，为钢铁企业的生产经营决策做出参考，并利用期货的套期保值功能，锁定成本，减少钢铁行业经营利润的不确定性。实证研究结果发现：在国际市场上，铁矿石期货价格对现货价格有着显著的正效应，铁矿石期货具有价格发现的功能；在国内市场上，铁矿石期货价格对铁矿石期货价格的效应部分结果显著，相对于国内市场，国际市场上两者的关系更...
均衡价格理论的错误:第一,需求曲线形成的逻辑路径是错误的。第二,供给曲线得以建立的理论基础是错误的。第三,供给曲线的因果内涵是错误的。第四,均衡价格模型只是一个单向因果结构,并不存在供求关系决定价格的内涵。第五,需求曲线内涵真实,供给曲线则纯粹虚构,两者之间没有均衡关系可言。经济系统中根本没有供给曲线,只有需求曲线。市场的运行只是由需求曲线单方面支配着。在供求相等的条件下,供给量和价格的对应关系就...
基于价格调整的长寿风险自然对冲策略
长寿风险 自然对冲 产品定价 产品配比
2016/1/4
在长寿风险对冲框架下,通过引入外生的产品价格,构建了基于价格调整的自然对冲模型。首先运用最优化理论得到了模型最优产品配比的解析式,然后在实际的销售配比与模型的最优配比相等的约束下,推导出了寿险产品和年金产品的最优定价。该定价能够使得模型的最优配比真正被实现,即销售的配比刚好是使产品组合长寿风险最小化的最优配比。最后通过数值算例,阐述了基于价格调整的自然对冲策略的效果,并进一步分析了利率、承保年龄、...
采购价格柔性策略与供应链利润风险分析
供应链管理 采购价格柔性合同 Stackelberg博弈 风险分担
2015/12/3
面对原材料市场价格的大幅波动,供应链节点企业需要采用相应策略来规避价格波动带来的风险。本文通过设计价格柔性合同,分析供应链企业通过采购价格柔性策略来缓解采购价格波动给企业利润带来的风险。采用Stackelberg主从博弈模型研究得出了制造商的最优采购数量和供应商的最优价格柔性系数,并分别分析了各最优结果随采购价格柔性合同参数的变化趋势。利用供应链各主体的利润方差度量各自承担的利润风险,分析了供应商...
近年来,上海期货交易所频繁调整大宗商品期货的交易保证金,以期抑制市场风险。这种调整措施给中国钢材市场的价格发现过程究竟会带来何种影响,是理论界和实践界关注的问题。本文针对上海期货交易所于2010年11月29日上调钢材期货保证金比例和2012年5月2日下调保证金比例这两项措施,采用基于VECM模型的信息份额方法,定量测算了中国三类钢材市场对钢材价格发现过程的贡献。研究结果表明,调升期货保证金的措施可...
参照价格理论研究新进展
参照价格 金钱维度
2014/2/26
参照价格是人们对观测价格进行评价和判断的内部标准。参照价格理论在经济、金融和管理等领域都有着广泛的应用。例如,在经济学领域,已有研究表明传统的微观经济学模型在考虑了参照价格效应后才能更好地反映实际的需求(Koszegi&Rabin,2006;Putler,1992)。鉴于参照价格的重要性,在过去30年中学者们进行了大量的针对性研究,提出了各种各样的理论体系和模型。随着研究的深入,参照价格形成的理论...