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生长曲线模型的协变量选择与参数估计
生长曲线模型 Potthoff-Roy变换 协变量 影响分析
2007/12/10
本文研究了生长曲线模型的Ｐｏｔｔｈｏｆｆ－Ｒｏｙ变换，给出了这种变换在矩阵范数最小规则下的最佳选择．进一步本文给出了利用协变量来改进Ｐｏｔｔｈｏｆｆ－Ｒｏｙ变换的途径并研究了协变量的选择及对参数估计的影响．
通过二步迭代和广义Gauss-Markov定量，给出了三参数对数正态分布参数的一种渐近估计，这种方法既适合于全样本场合又适合于一般缺失数据场合，模拟结果表明：这种渐近参数估计方法对于中等及大样本情形具有既简便又有效的优点。
相依样本分布函数、回归函数的非参数估计的强相合性
2007/8/27
设 X_1,X_2,…,X_n 是来自未知分布函数 F(x)的 R~d(d≥1)维随机样本,通常用基于 X_1,X_2,…,X_n 的经验分布函数 F_n(x)来估计 F(x).当样本是独立时,'F_n(x)的大样本性质是众所周知的.Yamato 在1973年提出了 F(x)的核估计的方法:设 W_n(x)是 R~d 上的已知分布函数,定义 F(x)的核估计为...
矩阵损失函数下参数估计的几个结果
2007/8/27
在本文中,设随机向量 Y 的样本空间和分布族为(\mathcal{Y},\mathcal{B_Y},P_θ),θ∈\mathcal{\theta},\mathcal{\theta}为 p 维欧氏空间 R~p 中的 Borel 集.要估计θ的函数的向量 h(θ)=(h_1(θ),…,h_k(θ))'.文献[1]中第二章的定理1.4指出,若存在 h(θ)的无偏估计δ(Y),使得 E_θ(δ(Y)—h(...
平稳非最小相位 AR(p)模型参数估计中的非线性方程组
2007/8/27
近年来由于实际应用的需要,对非最小相位系统的辨识以及非最小相位时间序列模型的参数估计问题引起了许多作者的兴趣。非最小相位时间序列的参数估计中总是引出非线性问题,它们的分析和实际计算比线性问题要复杂得多。1978年 Wiggins 提出了一种称为最小熵反褶积(MED)处理方法。他的方法实际上就是求目标函数...
SV模型参数估计的经验特征函数方法
2007/7/28
期刊信息
篇名
SV模型参数估计的经验特征函数方法
语种
中文
撰写或编译
作者
孟利锋,张世英
第一作者单位
刊物名称
系统工程
页面
22（12），2004（已录用，见录用通知）
出版日期
2004年
月
日
文章标识(ISSN)
相关项目
多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
混合系数线性模型中参数估计的一些结果
混合系数 可容许性 一致最小风险同变估计 一致最小风险无偏估计
2012/12/3
对于在二次损失和矩阵损失下混合系数线性模型的参数估计问题, 分别给出了在仿射变换群下存在回归系数的一致最小风险无偏(UMRU) 估计和一致最小风险同变( UMRE) 估计的充要条件和在平移群下存在一致最小风险同变估计( UMRE) 的充要条件, 导出了回归系数的广义最小二乘估计的可容许性.