搜索结果: 1-8 共查到“数学 大偏差”相关记录8条 . 查询时间(0.074 秒)
一般线性群上随机游动系数的大偏差展式
线性群 随机游动系数 大偏差展式
2023/12/13
Consider $(g_n)_{n\geq 1}$ a sequence of independent and identically distributed random matrices and the left random walk $G_n : = g_n \ldots g_1$ on the general linear group $GL(d, \mathbb R)$. Under...
2020年，北京理工大学数学与统计学院张让让助理教授及其合作者在概率顶级期刊《Annals of Applied Probability》上发表了题为“LARGE DEVIATION PRINCIPLES FOR FIRST-ORDER SCALAR CONSERVATION LAWS WITH STOCHASTIC FORCING”的研究论文。上述论文研究的是定义在任意维数环上的无粘标量守恒律方...
利用重尾分布类$\mathcal{D}\cap\mathcal{L}$性质的刻画，得到了重尾分布类$\mathcal{D}\cap\mathcal{L}$中负相伴重尾随机变量和(随机和与非随机和)的精确大偏差，
而重尾分布类$\mathcal{D}\cap\mathcal{L}$是严格包含$\mathcal{C}$的，从而首次将现有的精确大偏差结果推广到更大的重尾分布子类上
半鞅非Lipschitz系数随机微分方程解的大偏差
随机微分方程 半鞅 Gronwall引理 非Lipschitz条件 大偏差
2009/10/22
建立了半鞅非Lipschitz系数随机微分方程, 研究了Freidlin-Wentzell型大偏差原理.
H－值多参数随机进展方程小扰动的大偏差原理
Ventsel－Freidlin型大偏差原理 随机进展方程 随机场
2007/12/10
对$\epsilon>0$，设$X^6=\{X^6(t);t\geq 0\}$是由如下随机进展方程控制的Hilbert－值随机过程。本文讨论了$\{X^6,\epsilon>0\}$的大偏差性质，得到了Ｖｅｎｔｓｅｌ－Ｆｒｅｉｄｌｉｎ型的大偏差原理，从而将［４］的结论推广到无穷维随机场。
关键词
证明了Ｈａｕｓｄｏｒｆｆ局部凸拓扑向量空间中Φ－混合平稳随机序列的算术平均的大偏差原理．
回归函数的最近邻估计之大偏差概率的指数率
2007/8/27
设(X,Y)是取值于 R~d×R~1 的随机变量,其 X 的边缘分布为 v,Y 关于 X 的条件分布函数为 F(y|x).于是变量 Y 关于 X 的回归函数即条件期望为r(x)=∫_(R~1)ydF(y|x).(1.1)设(X_1,Y_1),…,(X_n,Y_n)是(X,Y) 的一组独立观测值,或称为(X,Y)的一组样本.对固定的 x∈R~d,记(R_(1,x)~(n),…,R_(n,x)~(n)...