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广义鞅变换算子的p-Amemiya范数不等式及其应用
鞅变换 p-Amemiya范数 p一致凸性 q一致光滑性
2012/11/22
证明了一类广义鞅变换算子的p-Amemiya范数不等式.作为其应用又给出了证明B值鞅的极大函数与p阶均方函数的p-Amemiya范数不等式的一种新方法，其结果刻画了Banach空间的p一致凸性和q一致光滑性.
作者讨论非Lipschitz条件下g上鞅的非线性DoobMeyer 分解. 为此讨论一类漂移系数g(s,·,·)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性,运用Biharis不等式证明了一类倒向随机微分方程的比较定理以及g上解的极限定理.
向量值鞅变换算子在几种Banach空间上的有界性
Banach空间值鞅 鞅变换 p一致光滑性 q一致凸性
2009/11/2
运用Banach值鞅不等式和鞅空间的相互嵌入关系给出了B值鞅Hardy空间与Garsia型空间之间鞅变换算子的有界性，并利用鞅变换算子的有界性刻画Banach空间的一致凸性和一致光滑性．
B 值复测度拟鞅的原子分解
复测度 向量值拟鞅 原子分解
2009/10/22
设P 是一个概率测度, ψ 是一个复值可积函数, dμ =ψdP是一个复值测度. 在权函数ψ∈a1∩b∝+ 和Banach空间X 具有适当的凸性和光滑性的条件下, 作者证明了关于复测度μ 的X 值拟鞅空间Dα(X) 和pQα(X) 上的原子分解定理. 并且利用复测度拟鞅的原子分解定理, 在0<α ≤ 1 的情形, 证明了关于X 值复测度拟鞅的两个重要不等式.
半鞅非Lipschitz系数随机微分方程解的大偏差
随机微分方程 半鞅 Gronwall引理 非Lipschitz条件 大偏差
2009/10/22
建立了半鞅非Lipschitz系数随机微分方程, 研究了Freidlin-Wentzell型大偏差原理.
可测过程对局部鞅的随机积分
2007/12/13
新近,Meyer P.A.研究了可选过程对局部鞅的随机积分,这一研究是基于鞅论中的一些较难的结果,如空间$H^1$及BMO,Fefferman不等式.本文在将这一结果推广到被积过程为可测过程的同时,在方法上作了改进和简化.此外,证明了可测过程对局部鞅的随机积分,可以归结为可选过程对局部鞅的随机积分.
价格波动源模型下欧式上入局期权的鞅定价
障碍期权 鞅测度 价格波动源模型 风险中性定价 Girsanov定理
2012/11/28
在股票价格波动源模型——传统的正态分布的修正模型下，利用鞅方法定价，得到欧式上入局期权的定价公式.由于模型能更精确地描述现实市场的股价波动，从而得到的定价公式也能更好地贴近市场．作为该模型的特例，同时得到传统的对数正态分布模型下欧式上入局期权的定价公式．