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倒向随机微分方程Sinc-θ数值格式
随机微分方程 Sinc-θ 数值格式
2023/1/5
In this paper, we propose a new family of fully discrete Sinc-$\theta$ schemes for solving backward stochastic differential equations (BSDEs). More precisely, we consider the $\theta$-schemes for the ...
倒向随机微分方程Sinc-θ数值格式（周涛）
倒向 随机微分方程 Sinc-θ数值
2023/2/22
In this paper, we propose a new family of fully discrete Sinc-$\theta$ schemes for solving backward stochastic differential equations (BSDEs). More precisely, we consider the $\theta$-schemes for the ...
非线性期望下倒向随机微分方程适定性研究取得进展
非线性期望 倒向随机 微分方程适定性
2021/9/8
非线性期望是经典的线性期望的推广，是最近十几年发展起来的概率论的一个重要分支。 彭实戈院士引入非线性期望的理论框架主要有以下两方面的动机：（1）研究金融经济中的“波动率不确定性”；（2）通过概率方法研究完全非线性的偏微分方程。
第七届倒向随机微分方程国际学术研讨会在山东大学举行
第七届 倒向随机微分方程 国际学术研讨会
2014/7/2
2014年6月22日至27日，第七届倒向随机微分方程（BSDEs）国际学术研讨会在山东大学（威海）举行。会议学术委员会成员、中国科学院院士、山东大学彭实戈教授出席开幕式并致辞。
本文证明了具有可积参数的一维倒向随机微分方程解的一个新的存在唯一性结果,其中生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是拟Hölder连续的(这里可以不是Hölder连续的).利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L1解的一个比较定理,从而得到解的唯一性. 利用单调逼近方法给出生成元g的一个一致逼近序列进而构造出BSDE的L1解的一个序列,然后证明其极限即为所...
建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程~(BSDE)~解的一个存在唯一性结果, 其中生成元~$g$~关于~$y$~单调且关于~$z$~是~$\alpha-$H\"{o}lder($0<\alpha<1$)~连续的. 利用~Tanaka~公式及~Girsanov~变换建立~BSDE~的~$L^1$~解的一个比较定理, 从而得到解的唯一性. 使用卷积技术给出生成元~$g$~的一个一致逼近序列并借助于...
局部Lipschitz条件下的正倒向重随机微分方程
随机分析 正倒向重随机微分方程 适应解
2011/11/7
在局部Lipschitz条件下，得到了任意给定时间区间上，正倒向重随机微分方程的解的存在唯一性结果.
在Lipschitz条件下，本文研究了带跳的的倒向重随机微分方程的解的存在唯一性及其比较定理
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列, 然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列, 然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.
带有双障碍的反射倒向随机微分方程的逆比较定理
反射倒向随机微分方程 生成元 比较定理 逆比较定理
2009/11/19
讨论了带有双障碍的反射倒向随机微分方程的逆比较问题，在适当的条件下建立了几个关于其生成元的逆比较定理.
多维反射倒向随机微分方程的解对参数的连续依赖性
倒向随机微分方程 连续依赖性 障碍问题 比较定理
2009/11/19
研究了多维反射倒向随机微分方程解的先验估计，并证明了解关于参数具有连续依赖性.
局部Lipschitz条件下的正倒向重随机微分方程
随机分析 正倒向重随机微分方程 适应解
2009/11/19
在局部Lipschitz条件下,得到了任意给定时间区间上,正倒向重随机微分方程解的存在惟一性结果。
一类非Lipschitz的倒向随机发展方程适应解的存在惟一性
倒向随机发展方程 适应解 存在惟一性
2009/11/19
在一类非Lipschitz条件下，研究了抽象空间倒向随机发展方程整体适应解的存在惟一性.
倒向随机微分方程解的光滑性
倒向随机微分方程 Malliavin 微分 光滑性
2009/10/21
该文讨论了倒向随机微分方程Y_t=ξ+∫^T_t{g(s,Y_s,Z_s)}ds-∫^T_t{Z_s}dW_s 解在Malliavin微分意义下的光滑性.对任意的n讨论其解在Malliavin 意义下n 阶可微性,并且证明它是一个线性倒向随机微分方程的解,从而说明BSDE解的光滑性.