搜索结果: 1-15 共查到“知识库 数学 随机微分方程”相关记录30条 . 查询时间(0.295 秒)
倒向随机微分方程Sinc-θ数值格式
随机微分方程 Sinc-θ 数值格式
2023/1/5
In this paper, we propose a new family of fully discrete Sinc-$\theta$ schemes for solving backward stochastic differential equations (BSDEs). More precisely, we consider the $\theta$-schemes for the ...
倒向随机微分方程Sinc-θ数值格式（周涛）
倒向 随机微分方程 Sinc-θ数值
2023/2/22
In this paper, we propose a new family of fully discrete Sinc-$\theta$ schemes for solving backward stochastic differential equations (BSDEs). More precisely, we consider the $\theta$-schemes for the ...
标准化场流：求解随机微分方程正反问题的物理机制场流模型方法
标准化场流 随机微分方程 物理机制场 流模型方法
2023/1/5
We introduce in this work the normalizing field flows (NFF) for learning random fields from scattered measurements. More precisely, we construct a bijective transformation (a normalizing flow characte...
本文证明了具有可积参数的一维倒向随机微分方程解的一个新的存在唯一性结果,其中生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是拟Hölder连续的(这里可以不是Hölder连续的).利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L1解的一个比较定理,从而得到解的唯一性. 利用单调逼近方法给出生成元g的一个一致逼近序列进而构造出BSDE的L1解的一个序列,然后证明其极限即为所...
随机微分方程Runge-Kutta方法的矩指数稳定及矩渐近稳定性
Runge-Kutta方法 矩指数稳定 矩渐近稳定
2012/11/12
考虑逼近随机微分方程的1.5阶Runge-Kutta法的矩指数稳定性和矩渐近稳定性, 对于标量线性检验方程, 证明了随机Runge-Kutta法的矩指数稳
定性和矩渐近稳定性是一致的, 并给出了这两种稳定性的存在条件。
建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程~(BSDE)~解的一个存在唯一性结果, 其中生成元~$g$~关于~$y$~单调且关于~$z$~是~$\alpha-$H\"{o}lder($0<\alpha<1$)~连续的. 利用~Tanaka~公式及~Girsanov~变换建立~BSDE~的~$L^1$~解的一个比较定理, 从而得到解的唯一性. 使用卷积技术给出生成元~$g$~的一个一致逼近序列并借助于...
随机微分方程Runge-Kutta方法的矩指数稳定及矩渐近稳定性
Runge-Kutta方法 矩指数稳定 矩渐近稳定
2012/11/13
考虑逼近随机微分方程的1.5阶Runge-Kutta法的矩指数稳定性和矩渐近稳定性, 对于标量线性检验方程, 证明了随机Runge-Kutta法的矩指数稳
定性和矩渐近稳定性是一致的, 并给出了这两种稳定性的存在条件.
局部Lipschitz条件下的正倒向重随机微分方程
随机分析 正倒向重随机微分方程 适应解
2011/11/7
在局部Lipschitz条件下，得到了任意给定时间区间上，正倒向重随机微分方程的解的存在唯一性结果.
在Lipschitz条件下，本文研究了带跳的的倒向重随机微分方程的解的存在唯一性及其比较定理
考虑随机微分方程Milstein方法的几乎必然及矩指数稳定性, 给出了当步长趋于零时极限意义下随机微分方程Milstein方法的稳定性, 并证明了在一定条件下显式和半隐式Milstein方法都具有这些稳定性.
一类非自治随机微分方程的几乎自守解
随机微分方程 Yosida逼近 几乎自守温和解
2012/11/13
利用Yosida逼近和“AcquistapaceTerreni”条件, 得到了可分实Hilbert空间上非自治随机微分方程均方意义下几乎自守温和解的存在性和唯一性。
解系数间断随机微分方程的Heun法
Heun法 系数间断 随机微分方程 弱收敛
2012/11/14
使用Heun法求解系数间断的随机微分方程, 给出了数值计算格式, 并讨论了格式的弱收敛性. 数值实验表明, 与Euler法相比, Heun法求解系数间断的随机微分方程收敛速度更快。
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列, 然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列, 然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.