搜索结果: 1-15 共查到“数学 随机微分”相关记录35条 . 查询时间(0.127 秒)
倒向随机微分方程Sinc-θ数值格式
随机微分方程 Sinc-θ 数值格式
2023/1/5
In this paper, we propose a new family of fully discrete Sinc-$\theta$ schemes for solving backward stochastic differential equations (BSDEs). More precisely, we consider the $\theta$-schemes for the ...
倒向随机微分方程Sinc-θ数值格式（周涛）
倒向 随机微分方程 Sinc-θ数值
2023/2/22
In this paper, we propose a new family of fully discrete Sinc-$\theta$ schemes for solving backward stochastic differential equations (BSDEs). More precisely, we consider the $\theta$-schemes for the ...
标准化场流：求解随机微分方程正反问题的物理机制场流模型方法
标准化场流 随机微分方程 物理机制场 流模型方法
2023/1/5
We introduce in this work the normalizing field flows (NFF) for learning random fields from scattered measurements. More precisely, we construct a bijective transformation (a normalizing flow characte...
非线性期望下倒向随机微分方程适定性研究取得进展
非线性期望 倒向随机 微分方程适定性
2021/9/8
非线性期望是经典的线性期望的推广，是最近十几年发展起来的概率论的一个重要分支。 彭实戈院士引入非线性期望的理论框架主要有以下两方面的动机：（1）研究金融经济中的“波动率不确定性”；（2）通过概率方法研究完全非线性的偏微分方程。
第七届倒向随机微分方程国际学术研讨会在山东大学举行
第七届 倒向随机微分方程 国际学术研讨会
2014/7/2
2014年6月22日至27日，第七届倒向随机微分方程（BSDEs）国际学术研讨会在山东大学（威海）举行。会议学术委员会成员、中国科学院院士、山东大学彭实戈教授出席开幕式并致辞。
本文证明了具有可积参数的一维倒向随机微分方程解的一个新的存在唯一性结果,其中生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是拟Hölder连续的(这里可以不是Hölder连续的).利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L1解的一个比较定理,从而得到解的唯一性. 利用单调逼近方法给出生成元g的一个一致逼近序列进而构造出BSDE的L1解的一个序列,然后证明其极限即为所...
随机微分方程数值算法国际研讨会
随机微分方程 数值算法 国际研讨会
2013/6/21
会议将邀请国内、外在“随机微分方程数值算法”取得突出成果的专家学者约50位作学术报告。报告的主题涵盖（但不局限于）随机常微分方程、随机偏微分方程、随机延迟方程的数值算法，包括随机Runge-Kutta方法，随机辛方法，随机李群算法，随机多辛算法，随机守恒型算法，以及数值算法的稳定性等研究领域。
随机微分方程Runge-Kutta方法的矩指数稳定及矩渐近稳定性
Runge-Kutta方法 矩指数稳定 矩渐近稳定
2012/11/12
考虑逼近随机微分方程的1.5阶Runge-Kutta法的矩指数稳定性和矩渐近稳定性, 对于标量线性检验方程, 证明了随机Runge-Kutta法的矩指数稳
定性和矩渐近稳定性是一致的, 并给出了这两种稳定性的存在条件。
建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程~(BSDE)~解的一个存在唯一性结果, 其中生成元~$g$~关于~$y$~单调且关于~$z$~是~$\alpha-$H\"{o}lder($0<\alpha<1$)~连续的. 利用~Tanaka~公式及~Girsanov~变换建立~BSDE~的~$L^1$~解的一个比较定理, 从而得到解的唯一性. 使用卷积技术给出生成元~$g$~的一个一致逼近序列并借助于...
随机微分方程Runge-Kutta方法的矩指数稳定及矩渐近稳定性
Runge-Kutta方法 矩指数稳定 矩渐近稳定
2012/11/13
考虑逼近随机微分方程的1.5阶Runge-Kutta法的矩指数稳定性和矩渐近稳定性, 对于标量线性检验方程, 证明了随机Runge-Kutta法的矩指数稳
定性和矩渐近稳定性是一致的, 并给出了这两种稳定性的存在条件.
局部Lipschitz条件下的正倒向重随机微分方程
随机分析 正倒向重随机微分方程 适应解
2011/11/7
在局部Lipschitz条件下，得到了任意给定时间区间上，正倒向重随机微分方程的解的存在唯一性结果.
在Lipschitz条件下，本文研究了带跳的的倒向重随机微分方程的解的存在唯一性及其比较定理
考虑随机微分方程Milstein方法的几乎必然及矩指数稳定性, 给出了当步长趋于零时极限意义下随机微分方程Milstein方法的稳定性, 并证明了在一定条件下显式和半隐式Milstein方法都具有这些稳定性.
一类非自治随机微分方程的几乎自守解
随机微分方程 Yosida逼近 几乎自守温和解
2012/11/13
利用Yosida逼近和“AcquistapaceTerreni”条件, 得到了可分实Hilbert空间上非自治随机微分方程均方意义下几乎自守温和解的存在性和唯一性。